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Mengooo · 2018年11月12日

backtesting

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
老师我想问一下在市场风险中做backtesting用的是in sample data还是out of sample data
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，市场风险的回测是用目前发生的值（超过var的）对一个之前定下的结论（var）进行假设检验的过程，这个地方硬要说有sample的话，用于检验data是和过去没关系的，算是out of sample data吧。

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