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Thomas1987 · 2018年11月11日
A. B. C.
D.
答案选D，delta和gamma他们性质相同，只是一阶导和二阶导的区别而已，为什么B是不正确的呢？
另外，theta越大，也就是临近到期日，为什么不用more frequency to remain？
orange品职答疑助手 · 2018年11月11日
同学你好，本题之所以要rebalance，就是为了让资产组合尽可能的delta neutral，即让总delta=0. 因此，如果想看调整的频率的话，最开始delta等于多少并不重要，重要的是delta的改变速度有多大。它的改变速度越大，那么我需要调整的就越频繁。所以选D。
C的话，是期权价值对于时间的偏导，我们hedge risk，一般是不会对时间来进行hedge的。一般都是对delta甚至gamma进行hedge。（本题是对delta）
