问一道题：NO.PZ2018091701000047 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：答案的表格中最后的一行IC是如何算出来的？是每个portfolio算一次IC还是三个一起算？

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月11日

同学你好，这题用到了讲义第177页的这个公式，是manager 1的三个组合与manager 2的三个组合之间的相关性，这样来计算的。

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NO.PZ2018091701000047 Manager 1 Manager 2 C is correct. 考点IC的计算解析首先写出IC=corr( μi/σi, RAi/σi )的公式。其次，分别计算μi/σi与RAi/σi。其中μi/σi =E(RA)/Risk, 带入表格中的数字，Manager 1 Portfolio A=0.1/0.15=0.67，以此类推。 RAi/σi = realizeE(R/Risk =0.12/0.15, 以此类推。最后，用金融计算器计算相关性系数 Manager 1 IC，求得是第一组数据0.67, 1.25, 0.23与第二组数据0.8, 0.83, 0.23之间的相关性系数，结果为0.85，因此Manager 1 IC=0.85。用计算机怎么摁出两列数字的关系呢

2021-02-25 22:19 1 · 回答

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2020-03-01 12:20 1 · 回答

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2020-02-05 15:09 1 · 回答

请问个题干中的问题题目中说了给出的RAi是realizerisk-weightereturn，这时候计算RAi/ST，还是需要再除以ST？虽然除不除都不影响最后答案。。。谢谢！

2019-03-29 04:51 1 · 回答

请问是否可以详细下0.67，和0.8是怎么算出来的吗？

2018-12-26 16:50 1 · 回答

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