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deanlian · 2025年06月30日

这里为什么假设P0都是一样的?

 03:25 (1.5X) 



一年期的零息债券和两年期的零息债券的现值是一样的吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第二行那个P0指的是2年期的附息债券的价格,和上面那个P0是不相等的。 这个公式意思是,先用一年期零息债券的P0价格计算出S1,


然后把S1代入第二行的公式,根据2年期附息债券的价格P0,以及S1和C,推导出S2。

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