


老师,这里我听了后有点儿混了,1、第二章明明讲的是conditional 回测,VaR扎堆儿的检验模型是LR,第五章又讲说unconditional 今天的例外与昨天的例外独立,是用LR检验模型,到底是咋着?2、而且派11=派01,不是说明独立吗,为什么派11=派10=1-c就又是contional 回测的检验了,conditional不是VaR扎堆儿吗?

这里算的19.5怎么应用?比如95%置信区间,是均值+-1.96*19.5吗?
李坏_品职助教 · 2025年06月30日
嗨,努力学习的PZer你好:
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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!