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梦梦 · 2025年06月30日

VaR model 回测


老师,这里我听了后有点儿混了,1、第二章明明讲的是conditional 回测,VaR扎堆儿的检验模型是LR,第五章又讲说unconditional 今天的例外与昨天的例外独立,是用LR检验模型,到底是咋着?2、而且派11=派01,不是说明独立吗,为什么派11=派10=1-c就又是contional 回测的检验了,conditional不是VaR扎堆儿吗?

这里算的19.5怎么应用?比如95%置信区间,是均值+-1.96*19.5吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


  1. 不矛盾。LR是极大似然比,是一种统计方法,可以进行独立性检验(independence test),就是检验exceptions序列是否独立。 而conditional coverage test本来就是把独立性检验(independence test)和unconditional test融合到一起了,所以也可以用LR。
  2. 另外,π01 = π11 = p,这个东西本身是属于independence test的原假设。 而讲义里说了,conditional coverage test里面也需要进行一次independence test,所以conditonal test也是要有这个派11=派10=1-c 的原假设的。

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