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Leon · 2018年11月06日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这个题B也是不对的方法吧，答案里完全没有解释为什么不选B

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月07日

同学你好，当时科技股全在大涨，相对于大盘有更高的收益，即return drift upward，因此要对漂移进行处理，否则这时候会计量的var会小。assuming zero drift就是不对漂移做处理。

题目问哪种方法最不合适，BD都不太对，但是相对来说D是最差的。



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请问为什么不能选B呢？B也是zero ift呀

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