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西红柿面 · 2025年06月21日
这道题问的是market value change,但是答案只给了一个百分比,想问一下绝对数额是多少?
另外我们之前说过:当我们把KRD加总时,就是在默认所有期限的利率都是上升1单位。这其实也是【平行】上升1单位。于是KRD加总必然等于effective duration,但是这道题也不相等呀
发亮_品职助教 · 2025年06月22日
把KRD加总一定是effective duration,这是按定义来的。这道题是我们自己出的,没考虑那么全,中间还有其他Key rate duration数据没给出。
但这题主要是想让练习选择合适的duration来计算。因为题目是5-year利率波动,所以直接选5-year KRD即可。
绝对金额是:-1.2×(0.0005)×portfolio market value。
基于组合整体的market value算价格波动金额即可。