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ciaoyy · 2018年11月05日

dv01衡量利率风险的前提条件

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
请问为什么要选3呢？2为什么不能选？这个知识点与single-factor approach有关吗？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

利率的平行移动是使用久期进行对冲的前提假设。yield curve不一定是平的，它可以是陡峭的，只要它每个期限上所对应的收益率变动相同幅度即可，（也就是收益率曲线的平行移动假设）。而这也是one-factor approach的思想基础。

同学，这部分内容还是挺重要的，建议你回头听一下课把它彻底搞清楚。

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