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LHY · 2018年11月05日
不是说VaR = α*σ 只有当μ=0的时候才能用吗？
但是很多题都没有说明=0。
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好，确实是这样，有些题是出题人忘记考虑。但有些题，尤其是涉及到期权的VaR，基本上就约定俗成不考虑均值的影响了，因为期权价值也没均值可言，主要还是它的极端变动比较重要，所以就只考虑标准差带来的那部分VAR了。
