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Caitlynn · 2017年04月03日

问一道题：NO.PZ201602060200006302 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

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问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

fx exposure=MA-ML,为什么reduce equity可以改变exposure呢？

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1 个答案

竹子 · 2017年04月03日

因为这是notes的题目，本身就不太严谨。我的理解如下：

首先B.C是错的，不能选应该没有问题。

这个公司现有的exposure=MA-ML=1000000>0,如果贬值，那么对net MA是不利的，对NET ML是有利的，所以想增加负债。

A，借债会使ML增加，但如果借债同时导致CASH增加，那么相当于MA和ML同时都增加，也不会改exposure.

或者负债同时增加和减少，也不会改变exposure。

只有负债增加，同时equity减少（因为要保持B/S的平衡），这样才会导致exposure减少。

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    这题是不是应该这样理解在tempory metho,fx exposure=ma-ml小于0,在peso preciating的情况下，要降低exposure,要么就是增加MA,要么就是减少ML? 其实我也不是很理解为什么与equity有关，但是其他两项都不能选就是了

2017-05-29 01:23 1 · 回答

    求出currenexposure 是-5；即monetary liability。为去除or降低exposure，增加monetary asset,或降低monetary liability。答案A增加了monetary liability, 怎么能对呢？

2017-05-22 12:57 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201602060200006302 第2小题 [ CFA II ]

2017-04-23 17:20 1 · 回答