关于surplus

求surplus，相当于求V-L的组合的VAR。那下面这题可不可以先求A的VaR=A，再求L的VaR=L，然后用A^2+L^2-2*A*L*correlation，开方的形式求呢？如果不可，为什呢？

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orange品职答疑助手 · 2018年11月04日

同学你那样算应该有个均值为0的前提的，我举了个例子你刻意验证一下

十六岁的烟火 · 2018年11月05日

按照var不相等那个算法算的，可以吗？

orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

均值不为0，就不可以直接对两个带金额的VaR进行这样的计算了；均值为0才可以

orange品职答疑助手 · 2018年11月03日

同学你好，不可以的，你这样算组合VaR的前提是，在计算每一个单个VaR时，其资产收益率的均值为0.

十六岁的烟火 · 2018年11月03日

不会呀我在计算前面的VaR时也用（均值-Z*标准差）*P 这样子计算

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