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吉啊啊啊 · 2025年05月25日

课后题答疑

为什么17题目中,if spread rise 10%不理解成spread提升了10%,按红线处这么来做

1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年05月26日

spread一次性改变10%一般不太会出现,这个变动太大了,基本不太可能。

像下面这个表是信用转移矩阵,AAA级别的Spread=0.60%,CCC是9.50%。评级从AAA直接滑落至CCC(基本不太可能发生),credit spread的改变也只是上升(9.50%-0.60%),这样的改变也还不到10%。



所以题目说的spread rise 10%,一定是说在原有基础上上升比例为10%,而不是在原因基础直接加10%。这个当成这个题型的特点哈。

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