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Sofia nice · 2025年05月24日
38:47 (1.3X)
李坏_品职助教 · 2025年05月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是的。
这道题的swaption的折现率是求不出来的，折现率应该是在0.25+1时刻，0.25+2时刻... 0.25+5时刻，分别折现到0.25时刻对应的浮动利率的平均值（就是这些蓝色箭头对应的浮动利率的平均值）。
这个题目没有告诉我们这些时刻的浮动利率的条件，我们求不出来折现率。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
