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amberq7 · 2018年11月02日

问一道题：NO.PZ2016082401000068 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

怎么理解uncertainty in the expiration value is decreased the closer one gets to expiration

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月02日

因为亚式期权的是用平均价格与执行相比的，平均价格相对于ST来说有平滑的作用，越临近到期平均价格波动是下降的。

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