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LHY · 2018年11月01日
可以解释下这个几个选择吗？
品职答疑小助手雍 · 2018年11月02日
同学你好，这题考察的是BSM模型里那几个参数对option value的影响，问的是会减小value的影响。
A.call的delta都是正的，错
B.rf增加会增加call option value，错
C.隐含波动率降低会减少value，对
D.ITM的delta等于1，不相关。
