老师，你好！
我有点困惑，本题题干只提到了投资人能接受的投资回报下限吧？没有提到上限吧？为什么是对称的呢？
求解答，多谢！
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2018091702000006 题目中描述投资者beloss 10%不是行为金融学中的loss aversion吗？
vi Jacob's portfolio into layers to meet his goals. sell Jacob's stocks if his portfolio increases more th10%. A is correct. 考点传统金融学VS行为金融学 解析这个客户在表达自己的投资策略时使用了Expectereturn和stanrviation两个变量，所以客户更喜欢均值方差最优化的有效投资组合，这与传统金融学理念一致，选没有证据显示他有多个投资目标，题干也没有说他在股票上涨时会如何处理。这个题目中只提到下限那不应该属于loss averse嘛loss averse不是属于行为金融学么那为什么不可以用行为金融学 进行资产分层处理
Expectereturn -2.33×stanrviation≥–10%想问下这个是怎么解读的。
还是没理解透这道题的出题意图 知识点。感觉没吃透。。
整道题都不是不懂。。所以他的考点是在哪里？
