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如果是期权的话，是不是只有short option的一方才能计算potential credit exposure=期权费？如果是long的一方potential credit exposure是不是无限大（比如说未来大幅上涨）
pzqa27 · 2025年05月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
是不是只有short option的一方才能计算potential credit exposure=期权费？
这个只需要在期权最开始的时候测算一次就行，剩下的时候short 方只有可能亏钱，不会赚钱了，所以不用测算也可以。
如果是long的一方potential credit exposure是不是无限大（比如说未来大幅上涨）
理论上是有可能发生的，但是建模的时候还是会给出一些假设比如风险中性的原则来进行计算。
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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！