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暖暖的阳光 · 2025年05月14日

PE 题第33题 这个请讲讲

C ​波动率加权HS(Volatility-weighted HS)​​

该选项称“如果当前波动率低于长期平均值,则收益率上升”。

​错误​,波动率加权通过“当前波动率/历史波动率”调整收益率。若当前波动率更低,收益率会被下调(而非上升)。


讲义里面,当前收益率调整值 =(历史波动率/当前波动率)*当前收益率,觉得C没问题

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你是不是看错了公式。调整后的收益率 = 最近的波动率预期 / 过去的波动率 * 历史收益率。


所以只有最近的波动率明显放大,才会使调整后的收益率变大。C是错误的。

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