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步步莲华 · 2017年04月02日

不是应该price服从log outNormal分布吗？

  1. CFA II
  2. Derivative

二级衍生中BSM的假设第一条是return服从Log normal分布，但是只有价格不会为负数，不是应该price服从log outNormal分布吗？

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1 个答案

竹子 · 2017年04月02日

这个是教材说法发生了变化，对return的定义与我们平时说的定义不同，建议去听一下李老师强化班的视频，有详细讲解

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