开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

西红柿面 · 2025年05月14日

FX Swap的问题

老师说FX Swap仅仅是模仿Swap,CF和Swap很像,但并不是Swap,这个CF是具体怎么像swap的呢?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


FX swap:

FX swap就是在期初同时约定两笔方向相反的交易(以USD和EUR为例):

  1. 当前卖出EUR并买入USD,这是spot;
  2. 现在同时也约定,在1个月后,卖出USD并买入EUR,这个交易是forward。


而currency swap,在期初是互换本金,期末再进行方向相反的本金互换。 从cash flow的方向来看,的确是类似的。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 5

    浏览
相关问题