嗨，爱思考的PZer你好：
CVA那个数字是CVA capital charge，这已经是CVA对信用风险资本要求的影响了。
CVA资本要求的计算逻辑与其他风险类别存在本质区别。CVA被归类为 信用风险调整项，属于交易对手信用风险的延伸，而并非独立的传统风险类型。因此，Basel规定，CVA的capital charge要求直接添加在信用风险RWA，与信用风险（如贷款、衍生品）的RWA合并计算。
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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
