开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

186****6601 · 2025年05月06日

这段关于alternative investment的climate change considition,为什么做了hedge

 17:55 (1.5X) 


这段关于alternative investment的climate change considition,为什么做了hedge,风险敞口就没那么大了?啥原理


1 个答案

Tina_品职助教 · 2025年05月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:



老师在课程中提到,使用基于因子风险(factor-risk)的对冲策略时,传统资产相关性高,在对冲气候风险时,也会对其它风险因子产生影响,因为对冲而降低某些风险因子的敞口。如果从投资组合中排除高能耗行业,虽然可能减少对气候风险的敞口,但同时也会降低投资组合的多元化效果,因为这些行业可能在其他方面对投资组合有正面贡献。

相比之下,另类投资由于与传统投资资产的相关性较小,可以增加投资组合的多元性。在对冲气候风险时,另类投资不太影响对其他风险因子的暴露,从而有助于保持投资组合的整体风险平衡。此外,另类投资还能增强投资组合的多元化效果,因为它们提供了与传统资产不同的风险和回报特征,这有助于在不同市场条件下实现更稳定的回报。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 5

    浏览
相关问题