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西红柿面 · 2025年05月02日

Rolling down the yield curve

这个老师上课讲了收益率是高于Maturity-matching的策略,是在YTM的基础上加上Price Appreciation(Rolldown Return)的部分,但是Rolling down the yield curve策略是买一个更长期的债券(比投资期),然后投资期到了之后就卖了,并不是持有至到期呀,所以这个YTM我认为是不能完全拿到的呀

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