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皓皓心 · 2025年04月24日

为什么M层的价值上升

为什么M层的价值上升?rho下降,评价下调说明POD上升,这时M层更像equity,不是应该价值也下降吗?为什么不是选D



1 个答案

pzqa27 · 2025年04月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题目给定是2005年的情景,所以这个属于危机早期的情况。当金融危机早期的时候,大家还没到都会违约的程度,危机的初始时期,评级机构只会对那些实力不够的公司下调评级,但这并不意味着这些公司会违约,而人们会处于避险心理更倾向于投资那些投资级的债券,这样会使得好的更好,不好的更不好,于是就有了相关性下降,而mezz层相对equity 来说是更好的层级,所以mezz层会涨价,而equity 会出现价格下降。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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