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陈柏 · 2025年04月23日
44:32 (1.3X)
如果用一组数据建模后，用两种方法分别对out-of-sample数据进行backtesting，假如设置test confidence level=95%，用累计概率函数计算得到的结果，与用检验统计量得到的结果是一致的吗？因为检验统计量方式的拒绝域是双尾的，是否应该设置test confidence level=90%，才和用累计概率函数计算得到的结果大致相同？
李坏_品职助教 · 2025年04月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
“检验统计量方式的拒绝域是双尾”，这个说法不准确。
看双尾还是单尾，需要看问题的原假设。如果原假设是H0： μ = 0，这种就是双尾。
如果是H0: μ ≥ 0，这种是带有方向性的原假设，那就是单尾。
你说的累计概率函数指的就是单尾的逻辑，单尾95%，意味着左侧的概率是5%，那对应的统计量阈值等于双尾的90%（这个是左右各占5%）的统计量阈值。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
