嗨，从没放弃的小努力你好：
题目问你欧式看涨期权与什么变量是负相关的？
根据call option的公式：
call option的价值是取决于下面两个的较大者：
- 0
- 股价St - 执行价格X / (1+r)^-(T-t).
如果执行价格X变大，那么股价St - 执行价格X / (1+r)^-(T-t)变小，call option的价值会下降甚至直接归零。所以X与call option的价值是负相关的，本题选A。
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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
