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二三六七七九九 · 2018年10月28日

FRM 2 市场风险 波动率微笑

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management



图中 的 最后一句话 怎么理解？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月28日

同学你好，最后一句话是指1987年行权价低的put option都变得更贵，implied volatility就极高，就像图里画的一样，OTM的put option implied volatility高。


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