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miaow8844 · 2025年04月19日

两个variation没有很明白，可以麻烦老师解释一下吗？

  1. CFA III
  2. Derivative

 01:21 (2X) 


两个variation没有很明白，可以麻烦老师解释一下吗？


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


不是variation，这张讲义主要表达两层意思：

  1. 在做carry trade的时候，主要是想赚取稳定的利差收益。对于volatility（就是波动率）过大的币种 ，应该适当降低其投资比重。对于volatility比较低的币种，可以放大投资比重。
  2. 如果基金经理对市场有明确的观点，如果预计某个币种会升值，可以适当的增加这个币种的delta. 比如我预计欧元对美元升值，可以适当增加欧元call option的币种，这样delta变大，如果欧元真升值我就赚钱了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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