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未命名 · 2018年10月27日

问一道题:NO.PZ2016031203000011 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


你好,如果把这道题改成forward curve is in backwardation的话,那么答案是否应该选择C选项,谢谢

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年10月28日

同学你好,还是选择roll yield, 因为不管是backwardation还是contango,都是来看现货与期货价格之间的关系。