开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

YQT__ · 2018年10月27日

问一道题：NO.PZ2016082403000030

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


C选项，所以说Vega对期权价格的影响是线性的吗？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月28日

同学你好，当波动率的变动较小时，是可以这样认为的。但是当波动率的变动特别大，那这样近似的估计就会存在较大的误差。毕竟它是一阶偏导数，是线性近似。（不过frm也不可能考更高阶的关于波动率的偏导）

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 287

    浏览
相关问题

还是不太理解A的意思，fixeincome是债券，rho是无风险利率对期权价格的影响，这两者为什么要放在一起比较呢？

2019-04-14 14:33 1 · 回答

所以A的是为什么呢

2018-05-14 23:10 2 · 回答

为何rho对固定收益option的影响不small，而是对equity？

2017-11-09 11:37 1 · 回答