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番薯shushu · 2025年04月08日
上图第二小点何老师课上解释为风险对冲,risk arbitrage这个名词在之前几门课里不记得有没有出现过了,但是arbitrage不是套利的意思吗?套利和对冲的概念差的比较多。是否可以请老师再解释一下这个名词还有对应的知识点。
王暄_品职助教 · 2025年04月09日
Risk arbitrage(风险套利) 是套利的一种特殊形式,通常发生在并购交易中,通过做多被收购公司股票、做空收购方股票(或期权)来押注并购成功,赚取价差收益。
与对冲的区别:
对冲旨在降低现有头寸的风险(如用衍生品抵消现货风险),而risk arbitrage是主动押注价差收敛的盈利策略,本身承担并购失败的风险。
可能何老师在讲课时候口误说成“风险对冲”