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西红柿面 · 2025年04月08日
Yield Spread的缺点这里，关于Lack Consistency，随着到期日的临近，Benchmark也会变化，引起Spread的变化。这里为什么Benchmark会变化呢？相比G-spread的Benchmark是用线性插值法算出来的，所以其他年份的利率变化会影响到Benchmark的变化，但是Yield Spread里面是不会变的呀，那么为什么还说Benchmark会变化？
