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jojo · 2025年04月02日
31:42 (2X)
5年spot rate的变化1bp，在t=2时刻为零，那么5年到2年的影响一共是1bp，为什么算对四年的影响却是4-2/5-2？我的理解是4年离5年是一年，不应该是5-4/5-2=1/3吗？剩下两年线性递减直至0。
下面的5年到10年同理，为什么还要1减去7-5/10-5？我不理解:(
李坏_品职助教 · 2025年04月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
首先4是处在2-5之间的。
4距离5更近，4距离2比较远，所以5年期的key rate变动对于4的影响比较大，那么权重自然也比较大。
总共的权重是5-2，key rate的权重要么是4-2，要么是5-4，既然是5年期key rate权重更大，所以5年期 key rate的权重是较大的那个（4-2）。 所以是(4-2)/(5-2)
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
