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tristabo · 2025年03月29日
13:59 (1.3X)
Model 1没有drift,短期利率可能为负。那其他模型有drift,就不会有负值的可能性了吗,为什么
李坏_品职助教 · 2025年03月29日
嗨,从没放弃的小努力你好:
Model 1的基本形式为:
dr=σ * dw
dw是一个正态分布的随机波动量,而且均值是0. 因为是正态分布,所以有正有负。
但对于其他模型,期初有一个大于0的drift,通过趋势项抵消负利率的可能性. drift足以抵消负的随机数带来的影响。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!