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Richard Lam · 2025年03月24日
16:45 (1.3X)
為何benchmark par curve 用P=4/1+S1+104/(1+S2)^2 是spot rate, 不是forward rate? 我怎記他這里是spot 或forward rate?
吴昊_品职助教 · 2025年03月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
因为这道题要我们求的是无套利价格,只有用spot rate折现出来的才是无套利价格。所以只能用spot rate而不是用Forward rate。
算出来的无套利价格,和Market price做比较,两个相减就能算出misprice了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!