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Richard Lam · 2025年03月24日

為何benchmark par curve 用P=4/1+S1+104/(1+S2)^2 是spot rate, 不是forwa

 16:45 (1.3X) 

為何benchmark par curve 用P=4/1+S1+104/(1+S2)^2 是spot rate, 不是forward rate? 我怎記他這里是spot 或forward rate?



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2025年03月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为这道题要我们求的是无套利价格,只有用spot rate折现出来的才是无套利价格。所以只能用spot rate而不是用Forward rate。

算出来的无套利价格,和Market price做比较,两个相减就能算出misprice了。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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