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jojo · 2025年03月24日
09:00 (2X)
用FRM的知识绕晕了，如果用CFA三级的知识，是这样理解的吗？
pay fixed swap=long float bond+short fixed bond，
float bond的duration我们认为近似为0，fixed bond的duration＞0
所以pay fixed swap的duration＜0
李坏_品职助教 · 2025年03月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是这样的。fixed bond本身的duration是大于0，那么short fixed bond就是durtaion小于0. 所以pay fixed swap的duration是小于0的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
