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tristabo · 2025年03月24日

不明白老师的讲解

 24:52 (1.3X) 


最低return也就是最高loss对应2.59, 对应10%,已经包括了5%是什么意思,从10%往左5%的话损失不是应该更大了吗




1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


一共10个交易日,让我们计算1天的95%的VaR. 10天 * 5% = 0.5,但是交易中不存在“第0.5个loss”这种东西。所以我们只能去找损失最大的那个loss,也就是“第1个loss”。


题目正好给出损失最大的是-2.59%, 那说明1天的VaR就是-2.59%.

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