CD RWR

NO.PZ2020033003000079

问题如下：

Which of the following statements regarding counterparty risk is correct?

选项：

Relative to the frequently changing bank loan exposure, the OTC derivatives market exposure is usually relatively stable.

When estimating the over all counterparty risk, the default probability is one of the equation factors in the calculation.

Historically, RWR has attracted a lot of attention, while WWR has not been paid much relative attention.

Speculation in the normal derivatives market often produces RWR.

解释：

B is correct.

考点：Wrong-Way Risk Vs. Right-Way Risk

解析：相比之下，银行贷款市场比场外期权市场的总敞口更稳定一些，A错。

RWR受的关注少一些，WWR则比较多，C错。

衍生品市场的投机行为不都是产生RWR的，D错。

cd选项的RWR不是在exposure大的时候对方违约概率小吗？这种在投资中不应该更有利？

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1 个答案

pzqa27 · 2025年03月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：

首先来看D选项，它说的是在一个正常的衍生品市场中，投机行为会产生一个RWR。投机这个行为，完全是在赌未来市场的变化，而市场的变化不一定对投机的交易对手方有利，因此投机是有可能会是的投机者在盈利的时候面临WWR的，所以D不对。

再来看C选项，C说的是RWR比较吸引人们关注，而WWR相对引起的关注较少。这个是不对的，WWR是会有可能导致人们的浮盈赚不到，所以会引起更大的关注，RWR反而不需要刻意去关注。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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