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tristabo · 2025年03月22日
14:58 (1.3X)
这道题讲解的时候是先求出portfolio variance 然后代入portfolio var，求出correlation. 想问下如果我先求出两个资产分别的Var 然后再代入portfolio var当中是不是也能求出correlation? 老师可以用这个方法写下计算过程吗
李坏_品职助教 · 2025年03月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
求出两个资产分别的Var 然后再代入portfolio var，这道题的条件不足以计算两个资产的VaR.
根据VaR的公式，VaR= μ*T - σ*Z*根号T，这道题没有给出资产自己的return（μ），无法计算各自的VaR。
只能先求出portfolio variance，然后计算整体组合的VaR。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
