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Richard Lam · 2025年03月20日

基礎較差,atm delta put=-0.5, delta call=0.5?有什麼簡單些的理解方法?謝謝

  1. CFA II
  2. Derivative

 12:02 (1.3X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月21日

嗨，爱思考的PZer你好：



delta的规律如下：

  1. call option的delta都是大于0的，范围是0-1之间，随着股价越高，delta越大。股价如果等于执行价格（at the money），那就是处在中间位置，delta = 0.5。
  2. put option的delta都是小于0的，范围是-1到0之间。随着股价越低，delta的绝对值越大（越接近-1）。股价=执行价格的时候（at the money），那么delta也在中间，delta = -0.5


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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