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shero · 2018年10月25日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]b选项也是没有drift的呀，为啥不选b呢？？？？？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

此题为啥不选b，也是没有drift的

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，当时科技股全在大涨，相对于大盘有更高的收益，即return drift upward，因此要对漂移进行处理，否则这时候会计量的var会小。assuming zero drift就是不对漂移做处理。

题目问哪种方法最不合适，BD都不太对，但是相对来说D是最差的。

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