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KellyBai · 2018年10月25日

问Option 的份数 -FRM 一级经典题

  1. FRM I

老师好，

这里蒙了，Nc * (c2-c1) + Ns *(S2-S1) = target portfolio

这个Nc 不应是option的份数吗 （没给）？ 为什么是underlying equity 的份数呢  （100，000 ）？

谢谢！


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，这里是delta hedge，需要令portfolio's delta = option - underlying S * delta = 0，所以所以要买100，000 *delta份

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