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李坏_品职助教 · 2025年03月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
参考293-294页的基础班讲义：
按照业界习惯，variance swap一般直接用vega notional（简写为N_vega）来代表swap的交易规模。而variance notional可以由Vega notional / (2* strike price)求出。
做题的时候一般先求出variance notional, 然后用variance notional * (Realized variance – strike)即可得出结算金额。
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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！