如题，关于risk budget
Lucky_品职助教 · 2025年03月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
在Risk Budget方式中，是需要考虑资产的权重的。
风险预算是一种将总风险分配到不同资产或投资组合成分的方法，其目标是根据投资者的风险承受能力和投资目标，在不同资产之间合理分配风险。资产权重在其中起着关键作用，因为不同资产的风险特征不同，通过调整资产权重，可以控制各资产对总风险的贡献程度，从而实现风险在不同资产间的合理分配。
例如，对于预期收益较高但风险也较大的资产，如果要将其纳入风险预算框架，可能会根据整体风险预算设定一个相对较低的权重，以避免其对整体风险产生过大影响。
不知道我对同学问题的理解是否正确，如果有偏差，还希望同学进一步提问。
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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！