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家家 · 2018年10月23日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
李老师讲课的时候，汇率期货的定价计算都是按照连续复利来的，但是这里全是按照单利来的，上一道题也是，考试时到底按什么算呀
orange品职答疑助手 · 2019年09月11日
同学你好，我这样算的，算出来感觉差不多呀
orange品职答疑助手 · 2018年10月23日
一般情况下， 以LIBOR为标的的时候用单利，比如intest swap、FRA（如果用单利，则天数用360）。其他用复利。
但其实这个不重要，因为用两种方法折现算出的价格，是不会差太多的。
Mikesp · 2019年09月10日
第一题还是很影响的啊哈哈 用连续复利算出来选项里有三个答案接近，选最接近的答案是错的
请问，题干中是不是t=0时刻，R(F)=3%,汇率为112.5，,1年期的远期汇率为110.5；t=1时刻R(F)=4%，那求的R(是求t=0还是t=1时刻呢？我理解的按照计算汇率远期的公式R(F)应该取3%，如果取4%，那题目应该给出t=1时刻，1年期的远期汇率呀，然而题干没有给？
这道题可以用李老师画图的方法解决吗？或者可以提供该题解答公式在讲义中的哪一页吗
为什么利率是取4呢？
