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不减肥会死密哒 · 2018年10月23日

投资风险通关题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
用component方法求的组合的var和用marginalvar方法推算的组合的var为什么不一样？我算的是哪里有问题？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日

同学你好，component那个方法在这里不适用，那个beta的加权平均数都不等于1的，这里的beta应该是相对市场组合的beta，而不是相对当前组合的beta。

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