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Muxin · 2018年10月21日

信用风险经典题section3第1.1题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这道题为什么不用risk-neutral PD的公式计算?
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月21日

同学你好，risk-neutral PD解法的前提假设中，要求债券是零息债券。本题求的是coupon spread，就说明他还是有coupon的，所以不适用于risk neutral PD的方法

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