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hotwines · 2018年10月21日
根据什么assume u=1/d?
菲菲_品职助教 · 2018年10月25日
同学你好，在期权的二叉树定价模型中我们之所以假设ud=1，是为了二叉树能够recombine，这能大大减少二叉树的节点数(即第一步有2个节点，第2步有3个节点，...第N 步有N+1个节点)，第1000步也只有1001个节点。若不这么设，二叉树的节点就会非常的多(即第一步有2个节点，第2步有4个(=2^2)节 点，...第N步有2^N个节点)，到第30步就超过10亿个节点，马上就超出计算机处理的能力极限了。所以也是为了简化这个模型并增加该模型的可操作性。
