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阿44 · 2018年10月20日

10天的var和1天的var

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
1.4题 想请问一下 这一题给了10天的数据 算出来的var是否应该是10天95%的var？而题目要求1天的var 是否应该是3%除以根号10？如果我理解不对的话麻烦也说一下10天的var和100天的var是什么区别？怎么区分？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月21日

同学你好，题里给的是10天内的10个数据里，最小的那个，也就是1天内损失了2.59%，相当于基于10天的数据，90%的1天var等于2.59%，题目问的是95%的1天var，rounding一下就是3%。

如果要求10天的var或者100天的var的话，用historical方法，需要的数据是过去X个10天或者100天的损失数据，数据量是X，而不是10*X或者100*X。

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