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CFA一定过！ · 2025年01月26日
根据前一章pricing，浮动债券每个节点债券价格等于票面价值，所以f90的价格不就是NP吗？为什么还要计算？老师说f90是算现金流，这里我不太懂。
李坏_品职助教 · 2025年01月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
站在t=90的时刻，这个时刻之后的所有浮动利率债券现金流折现求和到t=90，结果是NP，没错。
但是t=90本身还有一次浮动利息，你需要把t=90本身的浮动利息加上NP，然后一起再折现到t=30时刻，这样才是t=30这个时刻的浮动利率最终的价值。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
